本文主要讲述一个玩具性质的Stellar DEX交易机器人的实现思路。

背景

只是一个不开源、玩具性质、大概率亏钱的交易机器人实现思路😂。
Stellar官方有一个免费、开源的 Kelp 做市机器人,有需要的可以自行收藏、使用。

为什么选择Stellar DEX?

  • 自己控制资产
    私钥自己保管,交易记录都在分布式账簿上(防篡改)。
    中心化交易所(如币安)只是记录在数据库,跑路或者被黑客盗窃(已经发生过)将会血本无归。
  • 费用低
    基本上不超过1分钱,与交易额无关。
    中心化交易所都是千分之几的费率,与交易额正相关。
  • 速度快
    秒级别的交易速度,比起比特币小时级别(6个确认)快多了。
    不过还是比中心化交易所慢一些,毕竟后者只是更新内部数据库而已。

Stellar DEX缺点:流动性不高,大部分时间都是机器人在操作(机器人间的PK😂)。

参考文档

Stellar官方说明文档以及API文档。 SDK在这里,其中Go SDK参考Horizonclienttxnbuild

交易策略

简单来说就是定期调整+追跌杀涨的反套路交易策略。
想法来源于香农投资手法,定期均衡资产(股票和现金),在股价上涨时卖出、下跌时买入。
听说香农投资手法由于交易费较贵在现实股市不太可行,还不如买指数基金。
Stellar网络本身使用费用基本可以忽略不记,所以尝试使用该策略(变种)在DEX上面自动交易。


0310更新: 定期均衡本身不产生亏损或盈利,效果是涨和跌的幅度折半。
不过均衡资产适合作为机器人持续运转的原点。

实现

私钥安全

因为加密货币由私钥保管,所以代码和配置中不能明文保存。
私钥经过加密、转换后分开几部分保存。
另外可执行文件去掉调试信息和符号表。

趋势判断

通过多个周期MA判断,有一定的滞后性。


0310更新: 目前没使用该指标。

定期均衡

上升期降低加密货币占比,下降期提高加密货币占比,其余时候1:1分配。
目前DEX流动性不足,恒定1:1。

追跌杀涨

涨得多卖出,跌得多买入,提前根据收市价设置多级买单和卖单。


0310更新: 采用长周期MA偏离幅度和中周期MA回踩作为买卖点,适用性待观察。


0317更新:长周期MA偏离幅度作为介入点效果挺好。不过中周期MA回踩稍微有点滞后(也会更新)。
改为基于介入点持仓成本达到一定幅度盈利再度介入(买入或卖出)。

止损

0317更新:设置止损点,应对介入之后持续上升、持续下降情况。

杂项

  • 交易额控制
    买单和卖单控制交易额,避免引起不必要的波动。
  • 总额限制
    交易机器人帐号总额达到一定程度会转账部分盈利到硬件钱包(梦想还是要有的💰)。
  • 开机启动
    7x24小时自动交易的工具人

后记

这个交易机器人大概率是亏钱的,不过还是交由时间和币市来验证吧~
后面不定期更新,看看实际效果。

  • [210303] 开始交易 USDC/XLM
  • [210310] 记录数据: 0.430269, 3221.942763, 1381.207066。追跌杀涨逻辑调整。
  • [210317] 记录数据: 0.393697, 3419.185749, 1346.608882。追跌杀涨逻辑微调。
  • [210324] 记录数据: 0.394846, 3487.346077, 1380.455513。
  • [210331] 记录数据: 0.393264, 3509.151102, 1380.022412。

上周刚说完追跌杀涨还没打脸,第二天就暴跌13%触发了止损亏了2.5%。
当然这种暴跌行情止损挺正常,谁知道会不会继续暴跌?
后面又慢慢恢复,追跌杀涨成功了几次,今天看来基本维持上周的收益率。